Риск менеджмент

Più simili a questo

.

da Дарья Барильчук

Модель мобильного обучения- 1 ученик: 1 компьютер

da Светлана Пронина

Sample Mind Map

da Катерина Мешкинова

ПРОТОТИП

da Kate Krivenkova

Риск менеджмент

Теория арбитражного ценообразования

Основные свойства арбиртажного портфеля

Уравнение однофакторной модели

Концепция APT

Теории финансовых рисков

Показатели оценки фин.рисков

Сущность и классификция фин.рисков

Основные теории фин.рисков

Методы снижения фин.рисков

Резервирование

Хеджирнование

Страхование

Диверсификация

Лимитирование

VaR как показатель систематического риска (практическое применение)

Метод Монте-Карло

Метод исторического моделирования расчета VAR

Параметрический метод расчета

Модели уравнений (практическое применение формул)

Модель Фамы и Френча

двухфакторная

трехфакторная

SML

формула бета-коэффициента

формула ожидаемой доходности ценной бумаги

CML

формула ожидаемой доходности портфеля

Рыночная модель CAPM

10 ограничений модели